Крымская Электронная Библиотека более 10000 книг (100 Гб) .: Просим помощи! .: RSS 2.0 .: Реклама на сайте .: ЧаВо .: Контакты
Главная> Работа в сети >Бизнес
.: Главная
.: Hardware
.: Автомобили
.: Дизайн
.: Дом и хозяйство
.: Интернет и сети
.: Операционные системы
.: Прикладные программы
.: Программирование
.: Работа в сети
.: Художественная лит-ра
.: Учебная литература
.: Автомобили ВАЗ,ЗАЗ

.: Военная библиотека

.: Архив журналов

.: Готовим вкусно с фото

Поиск по сайту:


Популярные книги:

1. Фрост Л. Фото на продажу: Пособие для фотографов-фрилансеров
2. Агуров П. В. С#. Сборник рецептов
3. Попов А. Командные файлы и сценарии Windows Script Host.
4. Учебник для продвинутых по Delphi 7
5. А. Кухарчик PHP: обучение на примерах
6. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии: Учебное пособие.
7. Лещев Д. Создание интерактивного web-сайта: учебный курс.
8. Ю.Высоцкая Рецепты Юлии Высоцкой. Едим дома.
9. Visual C++ для начинающих
10. Бен-Ари М. Языки программирования. Практический сравнительный анализ.

Dropbox - БЕСПЛАТНАЯ виртуальная флешка, она всегда с тобой!!!!


Агасандян Г. А.
"Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов"
Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.
Скачать книгу с сайта

Крымская Электронная библиотека Written by KruzZZ.com